Re:¿Qué es eso de Steam?

No me suena de nada eso que dices. Igual sale, pero yo no lo recuerdo.
De todas formas, ¿lo has bajado de la página oficial de Steam? A ver si lo estás bajando de otro sitio y te están intentando colar algo.
Bájalo de aquí:
http://store.steampowered.com/about/
Se te debería bajar un archivo llamado “SteamInstall_Spanish”. Lo ejecutas, sigues los pasos y debería salirte sin problema.

Ya nos contarás 😉